PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSOX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSOX с WFSPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BBSOX (BlackRock Short Obligations Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - BBSOX is a Ultrashort Bond fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BBSOX returned 2.46%/yr vs 15.51%/yr for WFSPX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BBSOX charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности BBSOX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Short Obligations Fund (BBSOX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSOX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции BBSOX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.46% против 15.51% соответственно.

BBSOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.25%
10 лет*
2.46%

WFSPX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.86%
1 год
22.29%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.11%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSOX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSOX
BlackRock Short Obligations Fund		1.39%4.74%5.36%4.36%0.60%-0.10%1.54%3.01%1.96%1.18%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		8.19%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between BBSOX and WFSPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.00

The correlation between BBSOX and WFSPX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Short Obligations Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с BBSOX:
BBSOX с TSDOXBBSOX с ASFYXBBSOX с BUBSXBBSOX с VTMFXBBSOX с CBUDXBBSOX с NUSIXBBSOX с CUTAX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

BBSOX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSOX
Ранг доходности на риск BBSOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSOX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Short Obligations Fund (BBSOX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSOXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.90

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.98
2.58

+8.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.93

1.34

+2.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.97

2.67

+18.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.79

11.99

+54.79

BBSOX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSOX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSOX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSOX и WFSPX

Максимальная просадка BBSOX за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSOX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSOXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-58.21%

+56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-8.90%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-18.74%

+18.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.00%

-24.51%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.59%

-33.74%

+32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.13%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-12.76%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.98%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSOX и WFSPX

Текущая волатильность для BlackRock Short Obligations Fund (BBSOX) составляет 0.44%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что BBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSOXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

4.90%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

9.93%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

12.56%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

16.98%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

18.04%

-17.01%

Сравнение комиссий BBSOX и WFSPX

BBSOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSOX и WFSPX

Дивидендная доходность BBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности WFSPX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSOX
BlackRock Short Obligations Fund		4.25%4.43%5.01%3.35%1.29%0.30%1.13%2.56%2.24%1.17%1.03%0.62%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.61%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

BBSOX and WFSPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (4.90%) compared to BBSOX (0.44%). In terms of maximum drawdown, BBSOX dropped -1.59% vs WFSPX's -58.21%.

BBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSOX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор