Сравнение VEXMX с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и AGTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -8.07% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.32% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
AGTHX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и AGTHX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.
Доходность на риск
VEXMX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
VEXMX
AGTHX
Сравнение VEXMX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.78 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и AGTHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и AGTHX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.63% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и AGTHX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и AGTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -51.91% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.76% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -36.38% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -36.38% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -10.70% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -9.23% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.63% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и AGTHX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеют волатильность 7.02% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.76% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.13% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 21.01% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 20.23% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 19.64% | +2.71% |