PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVIX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVIX с VMVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

VEVIX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVIX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVIX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		2.88%2.64%10.12%10.42%-2.54%31.92%8.11%28.80%-10.05%16.02%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, VEVIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции VEVIX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.99% соответственно.

VEVIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.81%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.04%
3 года*
8.06%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.66%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class I

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VEVIX:
VEVIX с VSMAXVEVIX с SMVTXVEVIX с VETAXVEVIX с ACMVXVEVIX с CISMXVEVIX с TCVIXVEVIX с VVOIX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий VEVIX и VMVIX

VEVIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VEVIX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVIX
Ранг доходности на риск VEVIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVIX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVIXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.05

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.53

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.46

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

6.81

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVIX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVIX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVIXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между VEVIX и VMVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVIX и VMVIX

Дивидендная доходность VEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		5.03%4.77%11.58%6.16%8.27%8.39%5.47%6.11%10.68%3.30%1.48%11.57%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VEVIX и VMVIX

Максимальная просадка VEVIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVIX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVIXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-61.61%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.43%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-19.81%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-43.08%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-4.73%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-8.52%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.67%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVIX и VMVIX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVIXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.25%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.75%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

16.36%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.10%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.80%

+0.43%