PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVIX с HWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVIX (Victory Sycamore Established Value Fund Class I) and HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEVIX returned 11.04%/yr vs 9.67%/yr for HWMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEVIX charges 0.58%/yr vs 1.01%/yr for HWMIX.

Доходность

Сравнение доходности VEVIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVIX показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции VEVIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.67% соответственно.

VEVIX

1 день
0.28%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.15%
3 года*
11.78%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.04%

HWMIX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.54%
6 месяцев
15.37%
1 год
32.28%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		11.45%2.64%10.12%10.42%-2.54%31.92%8.11%28.80%-10.05%16.02%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		14.54%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Correlation

The correlation between VEVIX and HWMIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2010 г.

0.90

The correlation between VEVIX and HWMIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class I

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с VEVIX:
VEVIX с VETAXVEVIX с FLARXVEVIX с VVOIXVEVIX с SIFFXVEVIX с VSMAXVEVIX с CISMXVEVIX с SMVTX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWVIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIX

Доходность на риск

VEVIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVIX
Ранг доходности на риск VEVIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVIXHWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.94

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.77

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.38

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

12.30

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа HWMIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVIXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VEVIX и HWMIX

Максимальная просадка VEVIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVIX и HWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-69.84%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.16%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-25.90%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-25.90%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-63.21%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-10.83%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.54%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVIX и HWMIX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) составляет 3.07%, в то время как у Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.57%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.84%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.27%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

22.20%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

25.56%

-6.32%

Сравнение комиссий VEVIX и HWMIX

VEVIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVIX и HWMIX

Дивидендная доходность VEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности HWMIX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.22%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		4.64%4.77%11.58%6.16%8.27%8.39%5.47%6.11%10.68%3.30%1.48%11.57%

Часто задаваемые вопросы

VEVIX and HWMIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWMIX has higher volatility (3.57%) compared to VEVIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VEVIX dropped -41.01% vs HWMIX's -69.84%.

HWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVIX и HWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор