PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEURX с VEUR.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEURX с VEUR.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS).

VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEURX и VEUR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEURX и VEUR.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		-1.03%35.20%1.88%19.83%-16.16%16.14%6.29%24.02%-14.88%26.81%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		-0.08%35.76%3.45%19.82%-15.51%16.99%5.89%23.50%-14.24%26.46%
Разные валюты инструментов

VEURX торгуется в USD, в то время как VEUR.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUR.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEURX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VEUR.AS с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям VEUR.AS по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.29% соответственно.

VEURX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
3.38%
1 год
20.61%
3 года*
14.09%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.76%

VEUR.AS

1 день
2.95%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.25%
3 года*
15.14%
5 лет*
9.56%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с VOOVEURX с SPYVEURX с VBRVEURX с ^STOXXVEURX с VIAAXVEURX с VTRIX
Часто сравнивают с VEUR.AS:
VEUR.AS с IMAE.ASVEUR.AS с VOOVEUR.AS с VERG.LVEUR.AS с IMEU.LVEUR.AS с vwrl.ASVEUR.AS с VHYL.ASVEUR.AS с VUAA.L

Сравнение комиссий VEURX и VEUR.AS

VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEURX
Vanguard European Stock Index Fund
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

VEURX vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEURX c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEURXVEUR.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.72

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.68

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

10.57

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEURX vs. VEUR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEURX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUR.AS равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEURX и VEUR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEURXVEUR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между VEURX и VEUR.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEURX и VEUR.AS

Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VEUR.AS в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		2.83%2.70%3.44%3.00%3.07%2.90%1.97%3.14%3.77%2.55%3.35%3.09%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.75%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%

Просадки

Сравнение просадок VEURX и VEUR.AS

Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и VEUR.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

VEURXVEUR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-35.63%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.45%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-20.19%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-35.63%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-5.44%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.33%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.33%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VEURX и VEUR.AS

Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEURXVEUR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.33%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.52%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.39%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.27%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.60%

+0.54%