Сравнение VEURX с VEUPX
VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) and VEUPX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares) are both Europe Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEURX returned 9.09%/yr vs 9.27%/yr for VEUPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VEURX charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VEUPX.
Доходность
Сравнение доходности VEURX и VEUPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEURX показывает доходность 5.68%, а VEUPX немного выше – 5.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEURX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции VEUPX немного впереди с 9.27%.
VEURX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.09%
VEUPX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам VEURX и VEUPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 5.68% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 5.75% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
Correlation
The correlation between VEURX and VEUPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between VEURX and VEUPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEURX vs. VEUPX — Ранг доходности на риск
VEURX
VEUPX
Сравнение VEURX c VEUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEURX | VEUPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.63 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEURX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и VEUPX
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и VEUPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEURX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -36.83% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -11.96% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -13.96% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -32.69% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -36.83% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.37% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -8.38% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.23% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеют волатильность 5.40% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEURX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.38% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.58% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 15.24% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.39% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.24% | -0.01% |
Сравнение комиссий VEURX и VEUPX
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEUPX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и VEUPX
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VEUPX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.82% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.65% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VEURX and VEUPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEURX has higher volatility (5.40%) compared to VEUPX (5.38%). In terms of maximum drawdown, VEURX dropped -63.33% vs VEUPX's -36.83%.
VEUPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEURX и VEUPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор