Сравнение VEURX с DEM.L
VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both funds - VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, VEURX returned 10.09%/yr vs 10.57%/yr for DEM.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEURX charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности VEURX и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEURX торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 20.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEURX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции DEM.L немного впереди с 10.57%.
VEURX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.09%
DEM.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам VEURX и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.69% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 20.92% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 19.36% | -7.75% | 26.07% |
Correlation
The correlation between VEURX and DEM.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between VEURX and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEURX vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
VEURX
DEM.L
Сравнение VEURX c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEURX | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.86 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 12.23 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEURX и DEM.L
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEURX | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -59.39% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -7.73% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -14.39% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -27.85% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -38.29% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -25.03% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.44% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и DEM.L
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеют волатильность 5.61% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEURX | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.90% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 11.65% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 14.78% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.33% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.99% | +1.24% |
Сравнение комиссий VEURX и DEM.L
VEURX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и DEM.L
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DEM.L в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.66% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 4.33% | 4.19% | 3.15% | 1.49% | 4.55% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.60% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
VEURX and DEM.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEURX и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор