Сравнение VEUR.MI с AVWS.DE
VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - VEUR.MI is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VEUR.MI is passively managed, while AVWS.DE is actively managed. Over the past year, VEUR.MI returned 15.98% vs 35.43% for AVWS.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.MI charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.MI и AVWS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.MI показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 18.30%.
VEUR.MI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
AVWS.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUR.MI и AVWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.10% | 20.77% | -2.49% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 18.30% | 7.87% | 5.65% |
Correlation
The correlation between VEUR.MI and AVWS.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between VEUR.MI and AVWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.MI vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск
VEUR.MI
AVWS.DE
Сравнение VEUR.MI c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.MI | AVWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 5.44 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 20.29 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.MI | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.40 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.08 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.MI и AVWS.DE
Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и AVWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.MI | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -25.21% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -6.39% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.39% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.13% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.72% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.MI и AVWS.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.MI | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.27% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.60% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 14.48% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 18.12% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.12% | -1.66% |
Сравнение комиссий VEUR.MI и AVWS.DE
VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.MI и AVWS.DE
Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.61% | 2.79% | 3.07% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.23% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.MI and AVWS.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
VEUR.MI is categorized as Europe Equities, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.MI and 0.39% for AVWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.MI и AVWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор