Сравнение VEUPX с VESIX
VEUPX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) are both Europe Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEUPX returned 9.27%/yr vs 9.26%/yr for VESIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VEUPX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VESIX.
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и VESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUPX показывает доходность 5.75%, а VESIX немного выше – 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUPX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции VESIX немного отстают с 9.26%.
VEUPX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.27%
VESIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам VEUPX и VESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 5.75% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 5.77% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
Correlation
The correlation between VEUPX and VESIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between VEUPX and VESIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUPX vs. VESIX — Ранг доходности на риск
VEUPX
VESIX
Сравнение VEUPX c VESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | VESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.62 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и VESIX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и VESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUPX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -63.25% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.96% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.94% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -32.68% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -36.85% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.36% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -15.22% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеют волатильность 5.38% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUPX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.38% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.58% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 15.24% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.39% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.24% | 0.00% |
Сравнение комиссий VEUPX и VESIX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и VESIX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью VESIX в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 2.81% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.82% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VEUPX and VESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VESIX has higher volatility (5.38%) compared to VEUPX (5.38%). In terms of maximum drawdown, VEUPX dropped -36.83% vs VESIX's -63.25%.
VEUPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEUPX и VESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор