Сравнение VEUD.L с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
VEUD.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEUD.L и VEVE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUD.L и VEVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUD.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0.28% | 35.25% | 2.71% | 20.11% | -14.44% | 15.42% | 6.42% | 23.60% | -14.57% | 26.79% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -1.77% | 22.40% | 18.22% | 23.64% | -18.14% | 21.56% | 15.88% | 27.83% | -9.80% | 23.34% |
Разные валюты инструментов
VEUD.L торгуется в USD, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью -1.77%.
VEUD.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
VEVE.L
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUD.L и VEVE.L
VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUD.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск
VEUD.L
VEVE.L
Сравнение VEUD.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUD.L | VEVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.94 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.29 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.88 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUD.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VEUD.L и VEVE.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUD.L и VEVE.L
Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VEVE.L в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUD.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.74% | 2.73% | 3.17% | 2.93% | 3.25% | 2.77% | 2.10% | 3.25% | 3.70% | 2.86% | 2.79% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEUD.L и VEVE.L
Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VEVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VEVE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUD.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -25.52% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -10.28% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.31% | -18.34% | -12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -3.97% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.45% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.82% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUD.L и VEVE.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUD.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.23% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.97% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 15.69% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.19% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.57% | +2.28% |