PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEUD.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUD.L и VEVE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
0.28%35.25%2.71%20.11%-14.44%15.42%6.42%23.60%-14.57%26.79%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
-1.77%22.40%18.22%23.64%-18.14%21.56%15.88%27.83%-9.80%23.34%
Разные валюты инструментов

VEUD.L торгуется в USD, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью -1.77%.


VEUD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.11%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.53%
10 лет*

VEVE.L

1 день
2.70%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
1.96%
1 год
21.81%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий VEUD.L и VEVE.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VEUD.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUD.LVEVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.94

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.29

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

9.88

-2.85

VEUD.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEUD.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между VEUD.L и VEVE.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и VEVE.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VEVE.L в 1.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
2.74%2.73%3.17%2.93%3.25%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%0.00%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.39%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и VEVE.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VEVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VEVE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VEUD.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-25.52%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.28%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-18.34%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-3.97%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.45%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.82%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и VEVE.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEUD.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.23%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.97%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

15.69%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.19%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.57%

+2.28%