Сравнение VEUA.L с VNQ
VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 3.61%/yr for VNQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности VEUA.L и VNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUA.L торгуется в GBP, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUA.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 13.09%.
VEUA.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам VEUA.L и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.77% | 26.07% | 4.49% | 13.46% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | -9.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.09% | -4.11% | 6.64% | 6.26% | -17.48% | 41.87% | -7.41% | 1.83% |
Correlation
The correlation between VEUA.L and VNQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов VEUA.L и VNQ
Секторы
VEUA.L
VNQ
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VEUA.L
VNQ
Промышленность
VEUA.L
VNQ
Здравоохранение
VEUA.L
VNQ
-
Технологии
VEUA.L
VNQ
Потребительский защитный сектор
VEUA.L
VNQ
-
Потребительский циклический сектор
VEUA.L
VNQ
-
Сырьевые материалы
VEUA.L
VNQ
Энергетика
VEUA.L
VNQ
Коммунальные услуги
VEUA.L
VNQ
-
Коммуникационные услуги
VEUA.L
VNQ
Недвижимость
VEUA.L
VNQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUA.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VEUA.L
VNQ
Сравнение VEUA.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEUA.L | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.99 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.60 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEUA.L и VNQ
Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки VNQ в -57.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUA.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -57.05% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -7.44% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.63% | -18.24% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -28.76% | +12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.14% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -10.77% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.63% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUA.L и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUA.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.38% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.91% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 13.16% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.63% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.62% | -2.95% |
Сравнение комиссий VEUA.L и VNQ
VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUA.L и VNQ
VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEUA.L and VNQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
VEUA.L is categorized as Europe Equities, while VNQ is REIT. VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор