Сравнение VEU с MDIJX

С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции MDIJX немного впереди с 9.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEU и MDIJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности MDIJX в 5.18%

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и MDIJX.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.