PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEU с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VEU is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, VEU returned 29.24% vs 40.46% for EPIN. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VEU charges 0.04%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности VEU и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

VEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.68%
С начала года
15.68%
1 год
29.24%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.80%
Всё время*
5.56%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
$254.69M$247.10M$227.15M

Сравнение доходности по годам VEU и EPIN

2026 (YTD)2025
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.68%14.77%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between VEU and EPIN is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between VEU and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и EPIN

Секторы
VEU
EPIN

Технологии

23.2%
29.6%

Финансовые услуги

23.1%
19.1%

Промышленность

14.7%
20.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.0%

Здравоохранение

6.8%
8.2%

Сырьевые материалы

6.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.6%

Энергетика

4.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VEU
23.2%
EPIN
29.6%

Финансовые услуги

VEU
23.1%
EPIN
19.1%

Промышленность

VEU
14.7%
EPIN
20.6%

Потребительский циклический сектор

VEU
7.6%
EPIN
7.0%

Здравоохранение

VEU
6.8%
EPIN
8.2%

Сырьевые материалы

VEU
6.5%
EPIN
7.1%

Потребительский защитный сектор

VEU
4.9%
EPIN
3.6%

Энергетика

VEU
4.3%
EPIN
3.8%

Коммуникационные услуги

VEU
4.2%
EPIN
1.0%

Коммунальные услуги

VEU
3.0%
EPIN

-

Недвижимость

VEU
1.8%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHF

Доходность на риск

VEU vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEU c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.12

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.85

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.49

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

12.57

-3.17

VEU vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и EPIN

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-11.64%

-49.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.64%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-1.91%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.23%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и EPIN

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Harbor International Equity ETF (EPIN) имеют волатильность 5.04% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.87%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

16.99%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.15%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.35%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.35%

-1.26%

Сравнение комиссий VEU и EPIN

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и EPIN

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.50%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEU and EPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.04%) compared to EPIN (4.87%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 29.24% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

VEU has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.62% for EPIN.

They also come from different issuers: Vanguard and Harbor. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор