Сравнение VETZ с NSCI
VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности VETZ и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 1.96%.
VETZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETZ и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 1.08% | 1.91% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.96% | 1.66% |
Correlation
The correlation between VETZ and NSCI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETZ vs. NSCI — Ранг доходности на риск
VETZ
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VETZ c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VETZ | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VETZ и NSCI
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETZ | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -1.10% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.12% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.18% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETZ | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 1.30% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 1.30% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 1.30% | +4.82% |
Сравнение комиссий VETZ и NSCI
VETZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и NSCI
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.14% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
VETZ and NSCI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VETZ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
VETZ has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Academy and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для VETZ и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор