Сравнение VETZ с EVMO
VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности VETZ и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
VETZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETZ и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 0.52% | 3.91% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between VETZ and EVMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETZ vs. EVMO — Ранг доходности на риск
VETZ
EVMO
Сравнение VETZ c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.79 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и EVMO
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETZ | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -1.89% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.81% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.39% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETZ | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 2.82% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 2.82% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 2.82% | +3.33% |
Сравнение комиссий VETZ и EVMO
VETZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и EVMO
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.17% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
VETZ and EVMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VETZ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
VETZ has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Academy and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для VETZ и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор