PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETAX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

VETAX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VETAX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETAX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.60%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции VETAX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.36% соответственно.

VETAX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.68%
1 год
9.27%
3 года*
8.30%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.51%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с ACLAXVETAX с ACMVXVETAX с AMDVXVETAX с ARFFXVETAX с CISMXVETAX с FIMVX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий VETAX и SMVTX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Доходность на риск

VETAX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.69

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.29

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.46

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

11.87

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.69

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между VETAX и SMVTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и SMVTX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.65%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок VETAX и SMVTX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VETAXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-54.72%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.46%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-25.44%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-45.45%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.56%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.28%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.00%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и SMVTX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) составляет 4.38%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETAXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.31%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.00%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

20.93%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

20.36%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

20.59%

-1.35%