Сравнение VETAX с PVMIX
VETAX (Victory Sycamore Established Value Fund Class A) and PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VETAX returned 10.69%/yr vs 12.59%/yr for PVMIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VETAX charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for PVMIX.
Доходность
Сравнение доходности VETAX и PVMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETAX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у PVMIX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции VETAX уступали акциям PVMIX по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.59% соответственно.
VETAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.69%
PVMIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам VETAX и PVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETAX Victory Sycamore Established Value Fund Class A | 11.32% | 2.15% | 9.80% | 10.06% | -2.85% | 31.49% | 7.79% | 28.38% | -10.33% | 15.67% |
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 12.62% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
Correlation
The correlation between VETAX and PVMIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г. | 0.97 |
The correlation between VETAX and PVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETAX vs. PVMIX — Ранг доходности на риск
VETAX
PVMIX
Сравнение VETAX c PVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETAX | PVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.66 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 9.43 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETAX | PVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VETAX и PVMIX
Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки PVMIX в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и PVMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETAX | PVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -56.76% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.37% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -16.78% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -17.05% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -41.34% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.84% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.07% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETAX и PVMIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) имеют волатильность 3.06% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETAX | PVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 8.47% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 11.74% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.25% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.21% | +0.04% |
Сравнение комиссий VETAX и PVMIX
VETAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PVMIX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETAX и PVMIX
Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности PVMIX в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.41% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
VETAX Victory Sycamore Established Value Fund Class A | 4.37% | 4.31% | 11.24% | 5.86% | 7.95% | 8.10% | 5.20% | 5.81% | 10.32% | 3.03% | 1.32% | 11.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VETAX and PVMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PVMIX has higher volatility (3.07%) compared to VETAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VETAX dropped -48.94% vs PVMIX's -56.76%.
PVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VETAX и PVMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор