PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с MMEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 9.11%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с PCFAXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX

Сравнение комиссий VESMX и MMEYX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

VESMX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.52

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.15

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.51

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

9.62

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между VESMX и MMEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и MMEYX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MMEYX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и MMEYX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-69.05%

+48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.92%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-26.82%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.95%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-15.65%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.64%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и MMEYX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.55%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

14.14%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

23.43%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

22.50%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

25.36%

-7.01%