Сравнение VESIX с UEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX).
VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VESIX и UEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESIX и UEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -3.86% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 5.46% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VESIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у UEPIX с доходностью 5.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VESIX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции UEPIX немного впереди с 8.75%.
VESIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.61%
UEPIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESIX и UEPIX
VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UEPIX в 1.78%.
Доходность на риск
VESIX vs. UEPIX — Ранг доходности на риск
VESIX
UEPIX
Сравнение VESIX c UEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESIX | UEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.19 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.02 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 10.26 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESIX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.07 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VESIX и UEPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESIX и UEPIX
Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности UEPIX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.10% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.57% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
Просадки
Сравнение просадок VESIX и UEPIX
Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки UEPIX в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и UEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESIX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -76.06% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.76% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -26.62% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -40.51% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -5.54% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -43.47% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.54% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESIX и UEPIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESIX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.58% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.26% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.98% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.88% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.73% | -0.60% |