Сравнение VESIX с HFEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX).
VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VESIX и HFEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESIX и HFEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -3.86% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | -9.25% | 39.88% | 2.11% | 18.26% | -16.11% | 18.83% | 26.49% | 31.42% | -27.83% | 16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VESIX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у HFEAX с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции VESIX превзошли акции HFEAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.64% соответственно.
VESIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.61%
HFEAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESIX и HFEAX
VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HFEAX в 1.30%.
Доходность на риск
VESIX vs. HFEAX — Ранг доходности на риск
VESIX
HFEAX
Сравнение VESIX c HFEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESIX | HFEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 3.47 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESIX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VESIX и HFEAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESIX и HFEAX
Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности HFEAX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.10% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 1.24% | 1.12% | 1.45% | 2.18% | 2.40% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 4.26% | 1.70% | 2.59% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок VESIX и HFEAX
Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки HFEAX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и HFEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESIX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -66.73% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.43% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -33.16% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -36.73% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -14.20% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -10.92% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.63% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESIX и HFEAX
Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) составляет 6.93%, в то время как у Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESIX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.60% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.66% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.95% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.80% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.74% | -0.61% |