PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VTSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VESGX и VTSAX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESGX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.51

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

7.24

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Корреляция

Корреляция между VESGX и VTSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VTSAX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VTSAX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-55.33%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.41%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-25.36%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.22%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-9.06%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VTSAX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.49%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.79%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.61%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.37%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.39%

-1.01%