PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VESGX и VFIAX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESGX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

7.29

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Корреляция

Корреляция между VESGX и VFIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VFIAX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VFIAX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-55.20%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.12%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-24.53%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.24%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-9.46%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VFIAX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.35%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.53%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.32%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.91%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.05%

-0.67%