PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VERS (ProShares Metaverse ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 31.89%/yr vs -56.19%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. VERS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности VERS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%.

VERS

1 день
-0.99%
1 месяц
23.22%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.31%
1 год
68.21%
3 года*
31.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		36.54%26.16%16.92%51.13%-34.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%35.70%

Correlation

The correlation between VERS and SQQQ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.86

The correlation between VERS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERS и SQQQ

Секторы
VERS
SQQQ

Технологии

73.2%

-

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VERS
73.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

VERS
18.4%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

VERS
6.6%
SQQQ

-

Недвижимость

VERS
1.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

VERS

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

VERS

-

SQQQ

-

Энергетика

VERS

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

VERS

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

VERS

-

SQQQ

-

Промышленность

VERS

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

VERS

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

VERS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERSSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-1.37

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-2.63

+5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.72

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.99

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-1.82

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-1.37

+3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.88

+1.45

Просадки

Сравнение просадок VERS и SQQQ

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-100.00%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-65.95%

+42.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-92.38%

+63.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-100.00%

+99.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-92.40%

+77.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

35.73%

-27.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.76%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

13.75%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

36.45%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

47.79%

-21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

66.64%

-35.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

66.11%

-34.85%

Сравнение комиссий VERS и SQQQ

VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и SQQQ

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERS and SQQQ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to VERS (9.76%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, VERS leads with 31.89% vs -56.19% for SQQQ. On fees, VERS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VERS has performed better with a 31.89% return vs -56.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VERS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 0.24% for VERS.

VERS is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.95% for SQQQ.

VERS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор