PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с ZPAY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с ZPAY.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and ZPAY.TO (BMO Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while ZPAY.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.66%/yr vs 7.40%/yr for ZPAY.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.73%/yr for ZPAY.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и ZPAY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у ZPAY.TO с доходностью 5.17%.

VEQT.TO

1 день
0.10%
1 месяц
1.23%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.48%
1 год
30.15%
3 года*
23.26%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

ZPAY.TO

1 день
-1.02%
1 месяц
0.36%
С начала года
5.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.42%
3 года*
9.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и ZPAY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.14%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%7.89%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		5.17%-0.12%16.77%16.69%-6.49%9.36%6.41%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and ZPAY.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.65

The correlation between VEQT.TO and ZPAY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и ZPAY.TO

Секторы
VEQT.TO
ZPAY.TO

Технологии

25.2%
31.3%

Финансовые услуги

20.8%
15.3%

Промышленность

10.6%
7.6%

Сырьевые материалы

8.0%
2.8%

Энергетика

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
17.1%

Здравоохранение

5.7%
16.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.4%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

VEQT.TO
25.2%
ZPAY.TO
31.3%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.8%
ZPAY.TO
15.3%

Промышленность

VEQT.TO
10.6%
ZPAY.TO
7.6%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.0%
ZPAY.TO
2.8%

Энергетика

VEQT.TO
7.8%
ZPAY.TO

-

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.2%
ZPAY.TO
0.8%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
ZPAY.TO
17.1%

Здравоохранение

VEQT.TO
5.7%
ZPAY.TO
16.8%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.0%
ZPAY.TO
8.4%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.7%
ZPAY.TO

-

Недвижимость

VEQT.TO
1.7%
ZPAY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

BMO Premium Yield ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с XGRO.TOZPAY.TO с ENB.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. ZPAY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c ZPAY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEQT.TOZPAY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.87

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.18

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

0.75

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.21

1.71

+14.49

VEQT.TO vs. ZPAY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ZPAY.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и ZPAY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и ZPAY.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки ZPAY.TO в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и ZPAY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOZPAY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-14.90%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.94%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-12.50%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-14.80%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.75%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.82%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.34%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и ZPAY.TO

Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPAY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOZPAY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.02%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.20%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

8.58%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

10.61%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

11.94%

+3.84%

Сравнение комиссий VEQT.TO и ZPAY.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ZPAY.TO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и ZPAY.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ZPAY.TO в 7.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.38%7.48%5.67%6.24%6.83%5.95%5.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and ZPAY.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.73% for ZPAY.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZPAY.TO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.73% for ZPAY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и ZPAY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор