Сравнение VEQT.TO с ZCOM.NEO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. VEQT.TO is actively managed, while ZCOM.NEO is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for ZCOM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у ZCOM.NEO с доходностью 25.64%.
VEQT.TO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.98%
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.67%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и ZCOM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 12.31% | 1.33% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 25.64% | 1.56% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and ZCOM.NEO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. ZCOM.NEO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
ZCOM.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEQT.TO c ZCOM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEQT.TO | ZCOM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и ZCOM.NEO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки ZCOM.NEO в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и ZCOM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -11.54% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -4.97% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -2.89% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 21.94% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 21.94% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.94% | -6.20% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и ZCOM.NEO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ZCOM.NEO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и ZCOM.NEO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ZCOM.NEO в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.86% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEQT.TO and ZCOM.NEO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for ZCOM.NEO.
VEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZCOM.NEO is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.30% for ZCOM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и ZCOM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор