PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. VEQT.TO is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, VEQT.TO returned 31.77% vs 11.25% for SHLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEQT.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.50%.

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
3.48%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.86%
1 месяц
4.23%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
11.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%4.85%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.50%66.21%46.46%10.22%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и SHLD

Секторы
VEQT.TO
SHLD

Финансовые услуги

20.7%

-

Технологии

20.3%
12.2%

Промышленность

11.6%
87.8%

Энергетика

8.7%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
SHLD

-

Технологии

VEQT.TO
20.3%
SHLD
12.2%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
SHLD
87.8%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
SHLD

-

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
SHLD

-

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

VEQT.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEQT.TOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.51

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.90

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.62

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

1.52

+14.83

VEQT.TO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и SHLD

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-20.93%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-20.93%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-17.59%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.33%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

8.51%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и SHLD

Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 5.00%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.19%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

20.71%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

25.23%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

21.96%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

21.96%

-6.16%

Сравнение комиссий VEQT.TO и SHLD

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и SHLD

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор