PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с HEQT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEQT.TO торгуется в CAD, в то время как HEQT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 5.62%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.69%
1 месяц
2.51%
С начала года
5.62%
6 месяцев
5.40%
1 год
16.03%
3 года*
14.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и HEQT

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		5.62%9.19%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and HEQT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и HEQT

Секторы
VEQT.TO
HEQT

Финансовые услуги

20.7%
11.9%

Технологии

20.3%
36.2%

Промышленность

11.6%
8.1%

Энергетика

8.7%
3.5%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Здравоохранение

6.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
HEQT
11.9%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
HEQT
36.2%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
HEQT
8.1%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
HEQT
3.5%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
HEQT
1.8%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
HEQT
10.1%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
HEQT
8.4%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
HEQT
10.9%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
HEQT
4.9%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
HEQT
2.3%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
HEQT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLRHEQT с QQQ

Доходность на риск

VEQT.TO vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

1.46

+0.94

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и HEQT

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-11.75%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.69%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.46%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и HEQT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

7.05%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

8.08%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

8.08%

+3.86%

Сравнение комиссий VEQT.TO и HEQT

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и HEQT

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности HEQT в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and HEQT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.53% for HEQT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор