PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEOIX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEOIX с VBTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VEOIX is actively managed, while VBTLX is passively managed. Over the past 3 years, VEOIX returned 9.68%/yr vs 3.97%/yr for VBTLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VEOIX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности VEOIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEOIX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.21%.

VEOIX

1 день
1.71%
1 месяц
4.09%
С начала года
14.06%
6 месяцев
13.61%
1 год
27.03%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBTLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.47%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEOIX и VBTLX

2026 (YTD)2025202420232022
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		14.06%16.46%0.32%6.03%-2.49%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.21%7.17%1.26%5.74%0.79%

Correlation

The correlation between VEOIX and VBTLX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGSCXVEOIX с LVAFX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

VEOIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEOIXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.30

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.96

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.78

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

5.33

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEOIX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEOIXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.30

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VEOIX и VBTLX

Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEOIXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-18.81%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-2.89%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-6.00%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.38%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.67%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.96%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOIX и VBTLX

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEOIXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

1.33%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

2.78%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

3.96%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

6.01%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

4.98%

+10.23%

Сравнение комиссий VEOIX и VBTLX

VEOIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOIX и VBTLX

Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VBTLX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEOIX and VBTLX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEOIX has higher volatility (4.94%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs VBTLX's -18.81%.

VEOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEOIX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор