Сравнение VENAX с PGJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. PGJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 24 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и PGJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и PGJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
PGJZX PGIM Jennison Global Infrastructure Fund | 8.87% | 18.41% | 17.13% | 5.85% | -7.82% | 15.06% | 1.98% | 28.89% | -8.57% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции PGJZX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.59% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
PGJZX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и PGJZX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PGJZX в 1.17%.
Доходность на риск
VENAX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск
VENAX
PGJZX
Сравнение VENAX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | PGJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.47 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.11 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 12.57 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и PGJZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и PGJZX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PGJZX в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
PGJZX PGIM Jennison Global Infrastructure Fund | 6.60% | 7.18% | 9.95% | 1.59% | 3.30% | 7.77% | 1.17% | 1.58% | 2.13% | 1.35% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и PGJZX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и PGJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -36.64% | -37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -7.74% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -20.56% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -36.64% | -32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -4.13% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -5.66% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 1.91% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и PGJZX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.65% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 7.49% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 12.49% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 14.22% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 15.73% | +14.44% |