Сравнение VEMY с VDI
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and VDI (Virtus International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for VDI.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и VDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у VDI с доходностью 14.38%.
VEMY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMY и VDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.20% | 1.00% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 14.38% | 3.29% |
Correlation
The correlation between VEMY and VDI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. VDI — Ранг доходности на риск
VEMY
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEMY c VDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMY | VDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMY и VDI
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки VDI в -10.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и VDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -10.40% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.71% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.74% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и VDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 16.49% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 16.49% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 16.49% | -8.89% |
Сравнение комиссий VEMY и VDI
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и VDI
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VDI в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.22% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and VDI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.22%, compared with 2.34% for VDI.
VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while VDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.39% for VDI.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и VDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор