Сравнение VEMY с SAR

С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью -4.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SAR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и SAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEMY и SAR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности SAR в 15.20%

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и SAR.

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 3.10%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.