Сравнение VEMY с BEMB
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEMY returned 15.52%/yr vs 8.77%/yr for BEMB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.45%.
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMY и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 15.27% | 13.48% | 12.07% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.45% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between VEMY and BEMB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between VEMY and BEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. BEMB — Ранг доходности на риск
VEMY
BEMB
Сравнение VEMY c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.44 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.62 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 11.29 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.26 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.46 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и BEMB
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -6.17% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.67% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -6.17% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.16% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.94% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.85% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и BEMB
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.46% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 3.46% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 4.26% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 5.88% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 5.88% | +1.75% |
Сравнение комиссий VEMY и BEMB
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и BEMB
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности BEMB в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.87% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and BEMB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMY has higher volatility (1.54%) compared to BEMB (1.46%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, VEMY leads with 15.52% vs 8.77% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.52% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.87% for BEMB.
They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.18% for BEMB.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор