PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с PEAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.27% соответственно.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX

Сравнение комиссий VEMRX и PEAFX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMRX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.70

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.13

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.97

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.72

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEAFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.66

-0.44

Корреляция

Корреляция между VEMRX и PEAFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и PEAFX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PEAFX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и PEAFX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-47.18%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.14%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-28.57%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-47.18%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-8.13%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-10.29%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и PEAFX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.86%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.22%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.52%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.90%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.24%

-0.85%