PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с FEDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям FEDTX по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.17% соответственно.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKXFEDTX с FEDDX

Сравнение комиссий VEMRX и FEDTX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMRX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.59

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.22

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.62

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

13.98

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FEDTX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между VEMRX и FEDTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и FEDTX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FEDTX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и FEDTX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FEDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-43.70%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.94%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-27.91%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-43.70%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.89%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-9.26%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.58%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и FEDTX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) имеют волатильность 6.88% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.74%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.87%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.41%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

13.98%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.65%

+0.74%