PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с FEDIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VEMRX returned 8.83%/yr vs 10.92%/yr for FEDIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEMRX charges 0.08%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям FEDIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.92% соответственно.

VEMRX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.20%
1 год
23.64%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.83%

FEDIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.43%
С начала года
17.21%
6 месяцев
17.95%
1 год
32.56%
3 года*
17.48%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMRX и FEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		9.94%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		17.21%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%

Correlation

The correlation between VEMRX and FEDIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.88

The correlation between VEMRX and FEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с IEMGFEDIX с FXAIXFEDIX с VTIFEDIX с EEMFEDIX с PBDCFEDIX с VWOFEDIX с DEMAX

Доходность на риск

VEMRX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMRXFEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.31

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.03

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.43

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

12.65

-4.76

VEMRX vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FEDIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и FEDIX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-42.98%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.58%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-17.33%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-27.42%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-42.98%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.17%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-8.74%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и FEDIX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеют волатильность 6.83% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.65%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.10%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.32%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.33%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

15.77%

+0.70%

Сравнение комиссий VEMRX и FEDIX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и FEDIX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FEDIX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.01%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.35%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

VEMRX and FEDIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (6.83%) compared to FEDIX (6.65%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs FEDIX's -42.98%.

FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и FEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор