PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с DEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и DEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 7.59% против 14.18% соответственно.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDAX

Сравнение комиссий VEMRX и DEMAX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DEMAX в 1.42%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMRX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

3.21

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.36

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.81

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

19.04

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DEMAX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.21

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между VEMRX и DEMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и DEMAX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DEMAX в 16.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и DEMAX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-63.23%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-20.32%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-44.15%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-46.51%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-18.96%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-18.84%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.14%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и DEMAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 6.88%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

19.20%

-12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

28.39%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

33.29%

-17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

23.12%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

21.94%

-5.55%