PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMLY с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMLY с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности VEMLY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMLY и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMLY
Venture Corporation Ltd ADR		13.40%15.69%4.15%-14.38%-2.12%-6.16%29.52%-9.73%-5.41%145.54%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, VEMLY показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMLY имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции ^SP500TR немного впереди с 14.22%.

VEMLY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.10%
С начала года
13.40%
6 месяцев
15.30%
1 год
47.45%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.45%
10 лет*
13.80%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Corporation Ltd ADR

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

VEMLY vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMLY
Ранг доходности на риск VEMLY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMLY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMLY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMLY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMLY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMLY^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.14

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMLY vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMLY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMLY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMLY^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между VEMLY и ^SP500TR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VEMLY и ^SP500TR

Максимальная просадка VEMLY за все время составила -50.38%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMLY и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMLY^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.38%

-55.25%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-8.89%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-24.49%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.38%

-33.79%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-5.44%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-8.20%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

2.57%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMLY и ^SP500TR

Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что VEMLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMLY^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.30%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.06%

9.55%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.63%

18.32%

+42.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

16.90%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

18.04%

+20.24%