PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%12.00%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с FPADXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий VEMIX и FGKPX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGKPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.93

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.68

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

5.61

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKPX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между VEMIX и FGKPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и FGKPX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и FGKPX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-32.05%

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-7.14%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-20.69%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-5.38%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-5.41%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.14%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и FGKPX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.76%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

6.59%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

9.98%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

10.08%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

12.47%

+3.91%