PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMA.L с EMIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMA.L с EMIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Vanguard and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 0.89%/yr for EMIG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for EMIG.L.

Доходность

Сравнение доходности VEMA.L и EMIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEMA.L торгуется в GBP, в то время как EMIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у EMIG.L с доходностью 0.13%.

VEMA.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.67%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.08%
3 года*
6.06%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

EMIG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.29%
1 год
7.08%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMIG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		1.66%4.15%8.11%3.45%-5.29%-0.35%2.49%-6.75%
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.13%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%

Correlation

The correlation between VEMA.L and EMIG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.89

The correlation between VEMA.L and EMIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с VEMA.L:
VEMA.L с VEMAXVEMA.L с EBNDVEMA.L с VAGS.LVEMA.L с VWOBVEMA.L с IWFM.LVEMA.L с UBXX.LVEMA.L с EMDG.L
Часто сравнивают с EMIG.L:
EMIG.L с XUEB.LEMIG.L с EMLO.LEMIG.L с SEMC.LEMIG.L с EMDG.LEMIG.L с EMDL.LEMIG.L с GLDEMIG.L с UBXX.L

Доходность на риск

VEMA.L vs. EMIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMA.L c EMIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMA.LEMIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.22

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.83

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.40

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

3.30

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMA.L vs. EMIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EMIG.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMA.L и EMIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMA.LEMIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.05

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VEMA.L и EMIG.L

Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки EMIG.L в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMA.LEMIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-17.02%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-5.03%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-8.09%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-14.52%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-7.24%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-9.25%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.14%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMA.L и EMIG.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) имеют волатильность 1.47% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMA.LEMIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.49%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.31%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

5.82%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

8.28%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

9.47%

+0.02%

Сравнение комиссий VEMA.L и EMIG.L

VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMIG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMA.L и EMIG.L

Ни VEMA.L, ни EMIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEMA.L and EMIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.45% for EMIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор