PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%25.75%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий VEITX и PTSIX

VEITX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

VEITX
VELA International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

VEITX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.51

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.06

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.70

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

12.35

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.51

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.10

+0.79

Корреляция

Корреляция между VEITX и PTSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и PTSIX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и PTSIX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-72.38%

+44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.19%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-72.38%

+44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-41.74%

+34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-25.01%

+19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.78%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и PTSIX

VELA International Fund (VEITX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.64%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.02%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.14%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

30.91%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

25.07%

-10.59%