PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%14.27%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий VEITX и KGIIX

VEITX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

VEITX
VELA International Fund
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

VEITX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.56

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

4.34

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.30

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

19.59

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.56

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.94

-0.05

Корреляция

Корреляция между VEITX и KGIIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и KGIIX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и KGIIX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, примерно равная максимальной просадке KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-27.81%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.76%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-27.81%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.78%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.15%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.37%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и KGIIX

VELA International Fund (VEITX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.35%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.93%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

13.41%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.21%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

12.75%

+1.73%