Сравнение VEIRX с SHXPX
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VEIRX charges 0.19%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEIRX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.90%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEIRX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 0.71% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between VEIRX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VEIRX
SHXPX
Сравнение VEIRX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 8.85 | -8.33 |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и SHXPX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -0.13% | -53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.13% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -0.03% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 2.95% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 2.95% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 2.95% | +13.35% |
Сравнение комиссий VEIRX и SHXPX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и SHXPX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.17% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
VEIRX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор