Сравнение VEIRX с REAYX
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 5 years, VEIRX returned 12.09%/yr vs 11.02%/yr for REAYX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VEIRX charges 0.19%/yr vs 0.66%/yr for REAYX.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и REAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у REAYX с доходностью 19.72%.
VEIRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 9.15%
REAYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 13.06%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEIRX и REAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 14.18% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 12.60% |
REAYX Russell Investments Equity Income Fund | 19.72% | 14.66% | 11.90% | 12.50% | -8.86% | 27.01% | 9.06% | 29.57% | -8.60% | 13.19% |
Correlation
The correlation between VEIRX and REAYX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between VEIRX and REAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. REAYX — Ранг доходности на риск
VEIRX
REAYX
Сравнение VEIRX c REAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEIRX | REAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.34 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 17.04 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и REAYX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки REAYX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и REAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | REAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -36.87% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.66% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -20.66% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -20.66% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.85% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.69% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и REAYX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.74%, в то время как у Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | REAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.94% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.88% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 10.38% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.73% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.44% | -2.18% |
Сравнение комиссий VEIRX и REAYX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии REAYX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и REAYX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности REAYX в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAYX Russell Investments Equity Income Fund | 12.60% | 15.24% | 15.38% | 13.55% | 19.72% | 10.47% | 3.61% | 1.86% | 45.26% | 14.47% | 0.00% | 0.00% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 9.72% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VEIRX and REAYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
REAYX has higher volatility (2.94%) compared to VEIRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs REAYX's -36.87%.
REAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и REAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор