PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIPX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIPX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		-0.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VEIPX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 20.84% соответственно.

VEIPX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.42%
1 год
13.87%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.06%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VEIPX и VITAX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIPX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.87

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

3.92

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между VEIPX и VITAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VITAX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		11.02%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VITAX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIPXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-54.81%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-16.38%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-35.10%

+19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-35.10%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-16.38%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-8.06%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.24%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIPXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.70%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

15.84%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

27.38%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

25.22%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

24.69%

-8.40%