PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с FALIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.85%/yr vs 14.12%/yr for FALIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEIPX charges 0.28%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VEIPX уступали акциям FALIX по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.12% соответственно.

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Correlation

The correlation between VEIPX and FALIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1996 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VEIPX and FALIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEIPX и FALIX

Секторы
VEIPX
FALIX

Финансовые услуги

20.5%
15.6%

Здравоохранение

14.8%
10.5%

Технологии

13.0%
25.2%

Промышленность

10.6%
18.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.3%

Энергетика

8.3%
8.5%

Коммунальные услуги

7.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
2.9%

Сырьевые материалы

3.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.9%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Финансовые услуги

VEIPX
20.5%
FALIX
15.6%

Здравоохранение

VEIPX
14.8%
FALIX
10.5%

Технологии

VEIPX
13.0%
FALIX
25.2%

Промышленность

VEIPX
10.6%
FALIX
18.9%

Потребительский защитный сектор

VEIPX
9.4%
FALIX
4.3%

Энергетика

VEIPX
8.3%
FALIX
8.5%

Коммунальные услуги

VEIPX
7.0%
FALIX
1.1%

Потребительский циклический сектор

VEIPX
6.0%
FALIX
2.9%

Сырьевые материалы

VEIPX
3.4%
FALIX
2.3%

Коммуникационные услуги

VEIPX
2.9%
FALIX
9.9%

Недвижимость

VEIPX
1.9%
FALIX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

VEIPX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXFALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.81

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.54

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.89

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

4.92

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FALIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.81

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и FALIX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-62.37%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.03%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-18.89%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-21.48%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-37.51%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.17%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-13.28%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.78%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и FALIX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.00%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

4.20%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

8.06%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.44%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.58%

-2.28%

Сравнение комиссий VEIPX и FALIX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и FALIX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности FALIX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

VEIPX and FALIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs FALIX's -62.37%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор