PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с FIQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с FIQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. FIQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и FIQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и FIQGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-0.96%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		6.15%31.96%-3.54%20.94%-11.74%6.86%17.11%19.81%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FIQGX с доходностью 6.15%.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

FIQGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.09%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.78%
1 год
36.85%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с FIQGX:
FIQGX с FEDDXFIQGX с PZIEXFIQGX с FEDAXFIQGX с JEMWXFIQGX с CNWIXFIQGX с ODVIXFIQGX с DEMAX

Сравнение комиссий VEIEX и FIQGX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIQGX в 1.05%.

FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. FIQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FIQGX
Ранг доходности на риск FIQGX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQGX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c FIQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXFIQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.64

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.28

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.70

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

14.41

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. FIQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FIQGX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и FIQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXFIQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.64

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между VEIEX и FIQGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и FIQGX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FIQGX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		4.59%4.87%4.07%2.20%1.86%12.04%0.71%1.22%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и FIQGX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FIQGX в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и FIQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXFIQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-38.41%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.94%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-27.36%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.83%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-7.02%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и FIQGX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) имеют волатильность 6.91% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXFIQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.78%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.92%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.45%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.01%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.77%

-0.38%