PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с FHKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		0.65%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-9.13%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		8.52%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 8.52%.

VEIEX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.91%
1 год
22.15%
3 года*
13.50%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.46%

FHKFX

1 день
1.03%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.52%
6 месяцев
11.03%
1 год
42.12%
3 года*
18.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с PEAFXFHKFX с DEMAXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX

Сравнение комиссий VEIEX и FHKFX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VEIEX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXFHKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.16

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.76

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.42

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

12.50

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FHKFX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между VEIEX и FHKFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и FHKFX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FHKFX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.53%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.19%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и FHKFX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-45.47%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.54%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-42.10%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.74%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-17.57%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.43%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и FHKFX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

9.11%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

14.96%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

19.51%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

18.74%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.57%

-3.18%