Сравнение VEGN с ETHO
VEGN (US Vegan Climate ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, VEGN returned 36.60% vs 37.11% for ETHO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и ETHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у ETHO с доходностью 22.44%.
VEGN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 23.88%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
ETHO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGN и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 25.39% | 13.71% | 22.32% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 22.44% | 10.23% | 11.21% |
Correlation
The correlation between VEGN and ETHO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between VEGN and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VEGN и ETHO
Секторы
VEGN
ETHO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
VEGN
ETHO
Финансовые услуги
VEGN
ETHO
Коммуникационные услуги
VEGN
ETHO
Промышленность
VEGN
ETHO
Здравоохранение
VEGN
ETHO
Недвижимость
VEGN
ETHO
Потребительский циклический сектор
VEGN
ETHO
Сырьевые материалы
VEGN
ETHO
Энергетика
VEGN
ETHO
Коммунальные услуги
VEGN
ETHO
Потребительский защитный сектор
VEGN
ETHO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGN vs. ETHO — Ранг доходности на риск
VEGN
ETHO
Сравнение VEGN c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGN | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.03 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 15.62 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGN и ETHO
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ETHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGN | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -25.50% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.25% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -0.82% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -4.34% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.38% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и ETHO
US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGN | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 4.38% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 13.26% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 17.70% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 19.34% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.34% | +3.66% |
Сравнение комиссий VEGN и ETHO
VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и ETHO
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ETHO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VEGN and ETHO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGN has higher volatility (8.89%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs ETHO's -25.50%.
On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 36.60% for VEGN. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 36.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.51% for VEGN.
VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while ETHO is Mid Cap Blend Equities. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.45% for ETHO.
ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGN и ETHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор