PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с ETHO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, VEGN returned 41.63% vs 32.94% for ETHO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у ETHO с доходностью 15.66%.

VEGN

1 день
-5.07%
1 месяц
7.28%
С начала года
24.40%
6 месяцев
23.87%
1 год
41.63%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—

ETHO

1 день
-2.50%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
32.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и ETHO

2026 (YTD)20252024
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.40%13.71%21.08%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		15.66%10.23%8.17%

Correlation

The correlation between VEGN and ETHO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between VEGN and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и ETHO

Секторы
VEGN
ETHO

Технологии

56.2%
26.3%

Финансовые услуги

15.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.5%

Промышленность

5.7%
16.7%

Здравоохранение

5.6%
11.6%

Недвижимость

3.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

2.1%
10.8%

Сырьевые материалы

0.1%
3.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

VEGN
56.2%
ETHO
26.3%

Финансовые услуги

VEGN
15.8%
ETHO
13.0%

Коммуникационные услуги

VEGN
10.7%
ETHO
4.5%

Промышленность

VEGN
5.7%
ETHO
16.7%

Здравоохранение

VEGN
5.6%
ETHO
11.6%

Недвижимость

VEGN
3.7%
ETHO
6.5%

Потребительский циклический сектор

VEGN
2.1%
ETHO
10.8%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
ETHO
3.1%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
ETHO
2.5%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
ETHO
4.7%

Энергетика

VEGN

-

ETHO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

VEGN vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.86

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.63

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.58

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

13.83

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ETHO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.86

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VEGN и ETHO

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-25.50%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.25%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-2.50%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.49%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.39%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и ETHO

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

4.78%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

13.04%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.81%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.45%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

19.45%

+3.39%

Сравнение комиссий VEGN и ETHO

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и ETHO

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ETHO в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.74%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.47%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and ETHO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.34%) compared to ETHO (4.78%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, VEGN leads with 41.63% vs 32.94% for ETHO. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 41.63% return vs 32.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

ETHO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.47% for VEGN.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while ETHO is Mid Cap Blend Equities. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.45% for ETHO.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор