PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEGN с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEGN (US Vegan Climate ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 14.68%/yr vs 12.01%/yr for DGRW. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 28.77%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

VEGN

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
30.72%
С начала года
28.77%
1 год
41.14%
3 года*
26.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

VEGN

US Vegan Climate ETF
$383.53K$488.09K$473.74K

Сравнение доходности по годам VEGN и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		28.77%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%8.83%

Correlation

The correlation between VEGN and DGRW is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VEGN and DGRW shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGN и DGRW

Секторы
VEGN
DGRW

Технологии

63.6%
33.8%

Финансовые услуги

13.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
11.1%

Промышленность

4.8%
11.8%

Здравоохранение

3.9%
12.8%

Недвижимость

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.0%

Сырьевые материалы

0.5%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
6.7%

Энергетика

0.0%
4.5%

Технологии

VEGN
63.6%
DGRW
33.8%

Финансовые услуги

VEGN
13.1%
DGRW
8.4%

Коммуникационные услуги

VEGN
7.8%
DGRW
11.1%

Промышленность

VEGN
4.8%
DGRW
11.8%

Здравоохранение

VEGN
3.9%
DGRW
12.8%

Недвижимость

VEGN
3.9%
DGRW

-

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.8%
DGRW
8.0%

Сырьевые материалы

VEGN
0.5%
DGRW
2.8%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
DGRW
0.2%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
DGRW
6.7%

Энергетика

VEGN
0.0%
DGRW
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

VEGN vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEGN c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.74

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.48

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.20

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

8.89

+2.16

VEGN vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и DGRW

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-32.04%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.30%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-16.21%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-17.27%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

0.00%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.00%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.05%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и DGRW

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

3.47%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

8.54%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

10.47%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

14.03%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

16.20%

+6.85%

Сравнение комиссий VEGN и DGRW

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и DGRW

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and DGRW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (7.88%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.68% vs 12.01% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.68% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.50% for VEGN.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Quality Factor. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.28% for DGRW.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор