Сравнение VEGN с BLDG
VEGN (US Vegan Climate ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. VEGN is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.04%/yr vs 2.80%/yr for BLDG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 11.81%.
VEGN
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGN и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 29.30% | 13.71% | 25.42% | 38.10% | -26.87% | 26.01% | 18.82% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 11.81% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
Correlation
The correlation between VEGN and BLDG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between VEGN and BLDG has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGN vs. BLDG — Ранг доходности на риск
VEGN
BLDG
Сравнение VEGN c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGN | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.30 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 4.59 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGN и BLDG
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGN | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -27.25% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.08% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -18.57% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -27.25% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -9.18% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.86% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и BLDG
US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGN | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 3.71% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 8.38% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 11.20% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 15.27% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 15.52% | +7.35% |
Сравнение комиссий VEGN и BLDG
VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и BLDG
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BLDG в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.42% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VEGN and BLDG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGN has higher volatility (8.77%) compared to BLDG (3.71%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs BLDG's -27.25%.
On 5-year performance, VEGN leads with 16.04% vs 2.80% for BLDG. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.04% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
BLDG has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 0.50% for VEGN.
VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLDG is REIT. They also come from different issuers: Beyond Investing and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.59% for BLDG.
VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGN и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор